作者:大卫·布莱德利，印度科学 信用:Pixabay/CC0公共域 印度研究人员分析了该季度的金融数据，该季度是首次公开报道一种新的潜在的地中海冠状病毒出现的前一个季度，这种病毒现已被确认为SARS-CoV-2，是新冠肺炎的病因
他们将2019年最后一个季度与2020年第一季度进行了比较，因为这种病毒在世界各地传播，并被宣布为国际大流行
来自印度西孟加拉邦的Kalyani大学商业部的Amalendu Bhunia和来自Barrackpore Rastraguru Surendranath学院商业部的Soumya Ganguly研究了从“雅虎
金融”数据库关注八个股票市场
他们使用各种统计工具、描述性统计、GARCH模型、e GARCH模型和TGARCH模型来检查在病毒被认为是对人类健康的主要威胁之前和之后的金融波动
该团队在《国际金融服务管理杂志》上提供了他们研究的细节
研究小组从他们的描述性统计结果中发现，德国和印度的股价波动最大，英国的股价波动最小，排在新冠肺炎之前
在新冠肺炎时期的头三个月，意大利和西班牙的股市比美国股市更不稳定
S
和俄罗斯
这些数据还揭示了波动性的杠杆效应，这种效应会导致从一个股市到另一个股市的溢出
这项研究指出，在全球范围内出现坏消息后，投资者如何确保更大的弹性
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